Thread: 2000-2013 Aktiver Trader Magazine eBooks Handel, Anleihen, Futures, Optionen, Aktien ARTIKEL 1: quotPrice Breakoutquot von Active Trader Staff (März 2001) Zusammenfassung: Ein Anfänger Leitfaden für Preisausbrüche. Auszug: Der Preis quotbreakoutquot ist eines der grundlegendsten Konzepte im Handel. Es tritt auf, wenn sich der Preis aus einer Konsolidierungs - oder Handelsspanne (einer relativ schmalen, seitlichen Kursbewegung) herausbewegt oder über oder unter einem etablierten Preisniveau (Unterstützung oder Widerstand) schiebt, was entweder eine vorübergehende oder eine anhaltende Tendenz auslöst. ARTIKEL 2: "MORE bang for your buck": Muster in patternsquot von Active Trader Staff (Okt. 2000) SummaryExcerpt: Eine Möglichkeit, Handelschancen mit erhöhter Belohnung und verringertem Risiko zu schaffen, besteht darin, kürzere Muster in größeren Mustern zu suchen. ARTIKEL 3: quotAnticipating Breakouts und schlug slippagequot von Steve Wendlandt (Aug. 2000) Zusammenfassung: Machen Handel Ausbrüche profitabler, indem Sie vor dem Rest der Menge. Auszug: Einer der wichtigsten Aspekte der kurzfristigen Handel ist etwas, das man fast nie hören. Schlupf, das ist der Unterschied zwischen, wo Sie erwarten, oder wollen, auf einem Handel gefüllt werden und wo Ihre Bestellung tatsächlich ausgeführt wird. Allerdings kann eine wenig bekannte Tendenz dazu beitragen, Rutscharbeiten für Sie statt bluten Sie trocken. In der Tat, wenn die meisten Ihrer Handelstechniken sind Ausbruch im Zusammenhang, können Sie diesen Trick auf fast jedem Handel Sie eingeben. Das klassische Trendfolgesystem kauft, wenn der Preis sich über dem höchsten Hoch der letzten x Tage bewegt und verkauft, wenn der Preis unter den niedrigsten Tiefstand des letzten y sinkt Tage. (Geprüft auf ein Aktienportfolio.) ARTIKEL 5: quotFutures 10020 Channel Breakout Systemquot von Dion Kurczek (Futures Trading System Lab, Juni 2003) Zusammenfassung: Dieses klassische Trendfolgesystem kauft, wenn der Preis über dem höchsten High der letzten x Tage bewegt und verkauft, wenn Preis unter den niedrigsten Tiefstand der letzten y Tage fällt. (Futures Trading System Lab, Jan. 2004) Zusammenfassung: Dies ist ein Intraday-System, das beim Breakout des in der ersten Stunde festgelegten Bereichs abläuft Des Handels. ARTIKEL 7: Quarteroutcent breakout systemquot von Volker Knapp (Trading System Lab, Sept. 2004) Zusammenfassung: In einigen Situationen ignoriert der Markt die Kontraste und steigt weiter. Händler, die den Aufschwung verblassen, müssen ihre Short-Positionen abdecken, was zu Panikkäufen und einem weiteren Aufwärtstrend führt. Die vierpercent Breakout-System ist ein Versuch, zu quantifizieren und profitieren von diesem Marktszenario. ARTIKEL 8: quotBraadening Muster: Hinweise auf Breakout Directionquot von Thomas N. Bulkowski (April 2004) Zusammenfassung: Ein teilweiser Anstieg oder Abfall kann die Richtung eines Ausbruchs vorherzusagen. Lernen Sie, diese Signale nutzen, um Gewinne zu erhöhen, wenn Handel Erweiterung Muster. Auszug: quotTrying, um festzustellen, wann ein Ausbruch bei der Erweiterung der Chart-Muster auftreten, die sich erweitern, anstatt Vertragspreise Formationen, kann schwierig sein. Allerdings können partielle Anstiege (PRs) oder partielle Rückgänge (PDs) die Chancen verbessern, eine korrekte Entscheidung zu treffen. quot ARTIKEL 9: "Hohe, enge Fahne hilft Squeeze Out Profitsquot von Thomas N. Bulkowski (Dez. 2004) Zusammenfassung: Diese bullische Formation Verfügt über hervorragende postbreakout Leistung und eine geringe Ausfallrate exakt die Art der Muster-Händler sollten in Bullenmärkten zu suchen. Auszug: quotA high, tight flag (HTF) ist ein Konsolidierungsmuster, das sich nach einem Aktienkurs verdoppelt. Wenn der Preis über dem Muster ausbricht, signalisiert er, dass der Aufstieg nicht vorbei ist. Die grundlegende HTF Handelsstrategie ist es, am Ende des Tages zu kaufen, nachdem der Preis über die obere Trendlinie der Muster ausbricht. Obgleich es manchmal schwierig ist, hoch zu kaufen und höher zu verkaufen, zeigen die Preisbewegungen, die nach HTFs zeigen, wie solch ein Ansatz work. quot ARTIKEL 10: quotMastering twominute breakoutsquot durch Ken Calhoun (Sept. 2001) Zusammenfassung: Wie können Sie konsequente Handel Gelegenheiten eins finden Ist es, Ausbrüche durch gestern hoch und niedrig zu handeln, nur nachdem die Aktie ihre wahren Farben gezeigt hat. Auszug: quotA relativ konsistent shortterm, patternbased Handel ist zu kaufen upside oder downside Ausbrüche der vorherigen Tage hoch oder niedrig, bzw. Vermeidung von Geschäften in der Mitte der Tage Reichweite. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie diese Technik mit Hilfe von twominute charts. quot anwenden können. ARTIKEL 11: quotSwingtrading 10-Tage-Channel-Breakouts, von Ken Calhoun (März 2002) Zusammenfassung: Um erfolgreich zu brechen, müssen Sie so viele Marktfaktoren wie möglich ausrichten. Einbeziehung Volumen und Impuls in Ihren Trading-Plan können Sie auf der inneren Spur zu brechen Trades, die nicht brechen wird. Excerpt: quotCombining 10day Unterstützung und Widerstand Linien mit bestätigenden Signalen wie Volumenausbrüche und Umkehrungen ist ein praktischer Ansatz zur Identifizierung von Schwung Handel Möglichkeiten. Diese 10-tägigen Quotchannelsquot bieten klare Kriterien für die Eingabe von Breakout Trades, sobald diese Preisstufen ausgelöst werden. Zusammenfassung: Die Handelsstrategie basiert auf der Identifizierung von Situationen, in denen ein Markt im Begriff ist, aus einem Engpassgebiet zu platzen und möglicherweise einen langfristigen Trend zu etablieren. (Tested on a stock portfolio) ARTIKEL 2: quotFutures Volatility Breakout Systemquot von Thomas Stridsman (Futures Trading System Lab, Oktober 2002) Das System nutzt Bollinger Bands und einen gleitenden Durchschnitt, um Volatilitätsausbrüche zu handeln. (Getestet auf einem Futures-Portfolio) ARTIKEL 3: quotBesser Breakout Trading: Der Noise Channel Systemquot von Dennis Meyers (Sept. 2001) Summaryexcerpt: Alle Breakout Trader müssen mit der Realität von falschen Zügen und Peitschen umgehen. Das Rauschkanal-Breakout-System zeigt, wie ein Filter die Leistung des Intraday-Breakout-Handels verbessern kann. Die folgende Diskussion analysiert eine Variante des einfachen Kanal-Breakout-Systems, das den letzteren Filtertyp verwendet, um Whipsaws auf einer Intraday-Basis zu minimieren. Die Strategie wird auf International Business Machines (IBM) getestet. Die Diskussion wird in zwei Teile unterteilt, die 1) die Systemregeln und Datenauswahl und 2) Prüfverfahren umfassen. Dies gibt Ihnen die notwendigen Werkzeuge für die Durchführung ähnlicher Forschung und Tests auf anderen Märkten. Artikel 4: Die lange und kurze davon: Noise Channel Breakout System 2quot von Dennis Meyers (Okt. 2001) Zusammenfassung: Dieser Folgeartikel zum ursprünglichen Noise Channel Breakout System untersucht mit verschiedenen Filtern für lange und kurze Trades zu sehen, wie sie verbessern Leistung einer Intraday Breakout-Strategie. ARTIKEL 5: Der Multibar-Bereich Breakout Systemquot von Dennis Meyers (Jan. 2004) Zusammenfassung: Breakouts der Preiskanäle kann profitableif sein, wenn die Volatilität ist da und youre auf der rechten Seite des Handels. Dieses Stop-and-Reverse-System versucht intraday-Trends im SampP-EMini-Vertrag zu erfassen, indem Unterschiede in den Eigenschaften von Aufwärts - und Abwärtsbewegungen erkannt werden. Zusammenfassung: Dieses System basiert auf einem einfachen Muster, genannt TD Carrie, beschrieben von Tom DeMark in seinem Buch New Market Timing Techniques (John Wiley amp Sons, 1997) ). (Trading System Lab, Feb. 2003) Zusammenfassung: Dieses System tritt in einen langen (kurzen) Handel ein, wenn der letzte Schlusskurs oberhalb (unterhalb) des höchsten Hochs liegt (Niedrigster Tiefstand) der Rückblickperiode. Der Rückblick basiert auf der Marktvolatilität. (Getestet auf einem Aktienportfolio) ARTIKEL 8: quotFutures dynamic breakout systemquot von Thomas Stridsman (Futures Trading System Lab, Feb. 2003) Zusammenfassung: Eine Version des Dynamic Breakout Systems, getestet auf einem Portfolio von Futures-Märkten. ARTIKEL 9: "Experimentieren mit Exitsquot von Volker Knapp (Futures Trading System Lab, Juni 2004) Zusammenfassung: Diese Systemeingabe-Technik ist einfach ein Breakout über 55 Tage. Der wichtigere Teil der Strategie ist eine schleppende Anschlagtechnik, die entworfen ist, um so viel von der Tendenz wie möglich zu erfassen, indem sie den Anschlag in Bezug auf die Anzahl von Tagen verschärft, die der Handel geöffnet hat. Zusammenfassung: Dieses System befasst sich mit dem Prinzip der Walkforward-Tests, bei denen Trader Muster - und Outsample-Daten für Testzwecke verwenden. (Trading System Lab, Jan. 2004) Zusammenfassung: Dieses Intraday-System nimmt einen Handel, wenn der Preis aus dem Handelsbereich ausbricht, der in der ersten Stunde der Sitzung festgelegt wurde. Aktive Trader-Magazin - Trading-System Lab Paket 1 Erfassen der Trend Active Trader Magazin - Trading-System Labs V2 Countrend Trading Active Trader Magazin - Breakout Trading-Techniken Aktive Trader Magazin - Währungsstrategien Vol 1 Active Trader Magazin - Währungssystem Analyse Vol 1 Active Trader Magazine - Thom Hartle - Thom Hartle - Trading-Strategien Analyse-Sammlung Active Trader-Magazin - Thomas Stridsman - System Desgin und Testing-Sammlung Aktive Trader Magazin - Trading System Lab Paket 1 Catching The TrendDie DeMark Indikatoren Ich habe einen fairen Betrag über Tom DeMark und seine Indikatoren gelesen. Die Indikatoren sind sehr beliebt, aber etwas schwer zu quantifizieren, und hatten daher eine Aura von Rätsel um sie herum. Für eine sehr gute Grundierung auf den Mann und seine Methoden, wird dieser Artikel sehr hilfreich sein: Beeindruckende Signale von DeMark. Die jüngste Veröffentlichung von Jason Perl8217s DeMark Indicators (Bloomberg Market Essentials: Technische Analyse) ist spannend, da Perl recht erfolgreich ist, die Indikatoren so zu beschreiben, dass sie quantifiziert werden können. Während ich DeMark8217s Bücher nicht gelesen habe, verstehe ich, dass Perl DeMark8217s Indikatoren besser als DeMark selbst beschreibt. Ich kaufte Perl8217s Buch vor ein paar Wochen. Während er alle Anstrengungen unternimmt, um die TD-Setups klar zu beschreiben, ist der Inhalt etwas verwirrend. Ich habe es nicht vorbei an den ersten 20 Seiten gemacht, und ich muss immer wieder lesen diese Seiten immer und immer wieder. Mein erster Eindruck ist, dass diese Indikatoren und Setups über-optimiert und kurvenangepasst sind. Denken Sie daran, das ist einfach ein erster Eindruck. Ich habe die Grundlagen der TD sequentiellen Kauf und Verkauf Setups codiert, und haben einige vorläufige Proof-of-Concept-Typ Backtesting in Stockfetcher auf diesen ausgeführt. Bisher sind die Ergebnisse schlecht. Zugegebenermaßen habe ich noch kein gründliches Verständnis dieser Indikatoren, und ich weiß, dass die Suche nach Beständen, die die TD-Einrichtungskriterien erfüllen, nur der erste Schritt eines mehrstufigen Prozesses ist, der notwendig ist, um diese Strategien und Indikatoren, wie sie entworfen wurden, zu handeln. Ich bin gespannt, ob es jemanden gibt, der mit diesen Indikatoren und Strategien handelt. Ich würde gerne hören, welche Indikatoren Händler finden, erfolgreich zu sein. Für diejenigen, die mit DeMark nicht vertraut sind, ist unten ein Screenshot mit dem TD Sequential und der TD Range Expansion. Shameless Plug: Wenn das Buch würdig erscheint, hinzugefügt zu Ihrem trader8217s Bibliothek, verwenden Sie bitte den Link zu Amazon, dass ich das Buch kaufen. Ich werde einen sehr sehr kleinen Rückschlag von Amazon für die Überweisung erhalten. Wenn Sie die Inhalte bei iBankCoin genießen, bitte wie unsere Facebook-Seite Ich kaufte das Buch von Perl, beginnend, um den Pseudo-Code in Erwartung der Überprüfung der Gültigkeit dieser Strategie delog. Irgendwelche Rückmeldungen Welche Märkte haben Sie versucht es auf, wenn überhaupt, und welche Zeitrahmen Haben Sie mehrere Zeitrahmen Ich habe gerade diesen Thread und kann versuchen Download NinjaTrader und den Code und Dump aus einige Daten aus NeuroShell oder Wealth-Lab zu testen Es aus. Das scheint der schnellste Weg zu beginnen. Schätzen Sie Ihre Gedanken. Mike, ich habe das Buch noch nie gelesen. Die ganze Angelegenheit fühlte sich sehr ähnlich wie Kurvenanpassung. Ich kodierte die anfängliche TD sequentiell, aber das war so weit wie ich bekam, und ich habe es nie in der Tiefe getestet. Bitte halte uns auf dem Laufenden. Wenn Sie finden, dass Sie etwas veröffentlichen möchten, das Sie aufdecken, können Sie sich immer kostenlos für unsere Peanut Gallery anmelden, wo Sie Ihren heart8217s-Inhalt bloggen können. I 8220keep ein Auge on8221 die TD Sequential, TD Combo und einige Aspekte der TD D-Welle. Die Methoden sind narrensicher auf keinen Fall, und wie bei den meisten Indikatoren erfordern ein diskretionäres Gefühl sowie die Umsetzung anderer Werkzeuge. Demark hat mehrere andere Methoden entwickelt, die ausschließlich bei SAC verwendet werden, die eine signifikante Nutzung von Fibonacci-Verhältnissen in die interne Struktur integrieren. Der beliebte RSI-Indikator misst gleichzeitig Tendenzgeschwindigkeit und - qualität. RSI gibt ein starkes Signal, wenn ein Trend schnell und sauber ist. RSI ist jedoch ein Jittery-Signal, was die technische Analyse sehr schwierig macht. 1. Jitter produziert falsche Handel Auslöser 2. Jitter verschlechtert Markttrend Richtung Analyse 3. Jitter verschlechtert Marktumkehr Analyse Wollen Sie eine bessere Version des RSI. Ihre Suche ist über Juriks RSX ist weit überlegen. Das Diagramm vergleicht den klassischen RSI mit Juriks RSX. Könnte Umkehrungen mehr offensichtlich sein, mit RSX Mit RSXs-Reiniger, genauere Signale, können Sie festere Stopps und mehr sinnvolle Schwellen gesetzt. Sie können auch leisten, lassen RSX ein wenig schneller laufen, ohne Angst vor der Verschlechterung durch übermäßiges Rauschen. Dadurch können Sie frühere Triggersignale erreichen. Festere Stopps Genauere Schwellen Frühere Triggersignale Bessere Beschleunigungsanalyse
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