Forex Vix Index

Relativer Volatilitätsindex (RVI) Donald Dorsey erarbeitete den Relativen Volatility Index (RVI), der RSI, nur mit der Standardabweichung der letzten 10 Tage anstelle der alltäglichen Preisschwankungen. Die RVI wird in der Regel als Fixierung Indikator, weil es in anderer Weise als Preis misst und es hat das Ziel, Devisenmarkt Stärke zu interpretieren. Es wird gewöhnlich bei der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Flüchtigkeit während der RVI-Messungen herauszufinden. Die Volatilität ist mehr auf der Oberseite, wenn es über die 50s Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys erster Test zeigte, dass die RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Rentabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zeigte, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen lange wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst, verkaufen kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie eine lange wenn RVI fällt lt 40. Schließen Sie einen kurzen wenn RVI steigt gt 60. VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993, die Chicago Board Options Exchange (CBOE) führte den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen dem CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung des VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen Exposition gegenüber Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht die Ebene des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Der VIX-Volatilitätsindex und seine Verwendungen copy forexop Die Volatilität auf den Märkten ist ein großer Teil der jüngsten Volatilität Die Fed FOMC Ankündigung sowie Spannungen steigen als Produkt des Iran und Syrias geopolitischen Schwierigkeiten. Day-Trader sollten verstehen, dass Nachrichten des Tages stark beeinflusst sowohl die Preise und Volumen, und sollte verwendet werden, wenn die Einrichtung täglich Strategien und beim Ziehen der Auslöser sowohl in Kauf und Verkauf. Der CBOE Volatility Index ist ein ausgezeichnetes Spiel für viele Tageshändler in diesem Klima, da Black Swan Ereignisse ein fast tägliches Auftreten sind. Die VIX, die implizite Volatilitäten in S038P 500 Optionskontrakte misst, wird oft als ein breitgefächerter Prädiktor für den Risikoappetit des Marktes angesehen. Manchmal nennt man die 8220fear gauge8221, eine zunehmende VIX zeigt Risikoaversion und weniger Nachfrage nach hochausbeutende Währungen. Eine fallende VIX bedeutet steigende Nachfrage nach riskanten Vermögenswerten 8211 in der Regel dies ein Vorwärtsindikator der 8220dollar Schwäche8221 (siehe langfristige VIX Chart). VIX hat in letzter Zeit ein wenig Zurückhaltung gezeigt, da Diagramme und Lautstärke vermuten lassen, aber da dieser Index in die niedrigen 20s und sogar hohen Teens gedrückt worden ist, ist er aufgerollt und bereit für einen Push nach oben. Die VIX kann nach oben von 10-20 an einem Tag, so dass es einer der besten Tages-Trades da draußen, wenn man weiß, wie die Nachrichten handeln. Öl: Da das Öl weiter nach vorne geht und die USA in der Irans-Ölförderung knacken, potenziell weitere Sanktionen oder sogar militärische Aktionen in naher Zukunft auslösen, ist das VIX ein großes Kauf - und Hold-Spiel für Day-Trader und Kurzstrecken Mittlere Buy-and-Hold-Strategien. Nehmen Sie das in Betracht: An einem Tag, an dem die meisten Hauptindizes im roten 1-2 waren, war der VIX fast 5 am Tag und, wenn er korrekt auf vielen Neuigkeiten aus dem Nahen Osten gespielt wurde, ein Tageshändler Hätte das Doppelte, dass in reinen Gewinn haben den Verkauf Trigger zu einem günstigen Zeitpunkt intraday. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten.