Finanz Trading Strategien Blog

Trading-Strategie 241 Trading-Strategien 100 Rendite an einem Tag Risiko FREE Forex-Strategie 74 Trading-Strategien 5 Minute Binäre Optionen Trading-Strategie. Wie können Sie.33 Analytics amp Forecasts Wie schnell entwickeln und debuggen einen Handel. Wie schnell eine Handelsstrategie entwickelt und debugiert wird.17 Trading Strategies Mid-Year Check: Treffen Sie Ihre Trading-Ziele. Können Sie glauben, dass es fast Juli. Mit fast der Hälfte von.22 Trading Systems Forex Weekly Outlook 27. Juni - 1. Juli Die Brexit Entscheidung hatte riesige Marktimplikationen mit a.25 Analytics amp Forex Forex News Trading-Strategie für die Woche 23. - 27. Dezember Trading-Strategien Time Killers in Trading51 Trading-Strategien Fokus im Handel: 18 Punkte, die zunehmen werden. EUROSD Eyes Preiserweiterung auf bullish Offensive EURUSD: ampnbspWith eine starke Rallye vor der Vergangenheit.7 Analytics amp Forecasts USDCHF Gesichter Bear Druck auf Korrektur USDCHF Gesichter Korrektur Pullback Druck nach seiner .1 016 Handelssysteme etwas zu lesen - Eintragungen amp Ausgänge: Besuche zu 16.2 971 Handelssysteme ETWAS ZU LESEN: Der 1 Stunde Handel: Verdienen Sie Geld mit.910 Handelssystemen Dual Momentum Investing: Eine innovative Strategie für.1 371 Handelssysteme Etwas zu Lesen - 39Day Trading und Swing Trading the.1 850 Trading-Ideen etwas zu lesen - 39How I Made 2.000.000 in der Stock.771 Trading Systems etwas zu lesen - 39Safe Strategien für Financial.933 Trading Systems etwas zu lesen - Super Trader: Make Consistent. 3 488 Trading-Ideen 30 Pips Indikator und Trading-Strategie 30 Pip Metod Dies ist eine erstaunliche Strategie, die netto.695 Trading Systems Trading-Strategien: Breakout mit Drei-Stufen-Markt.345 Scalping Marktspieler selbst müssen besser verstehen moral.1 037 Analytics amp Forecasts Wie zu handeln - Fibonacci Preis Retracements - Wo ist.11 Trading Systems 10 Wochenende Reads107 Analytics amp Forecasts EURUSD 29 Dez 2014 It39s ein niedriges Marktvolumen in dieser Woche. Basierend auf den 1-Stunden-1 359 Trading Systems Eine einfache Day Trading-Strategie von Markus. Der komplette Führer zum täglichen Handel: Ein praktisches Handbuch.563 Handelsstrategien, die in den mehrfachen Zeitfenstern arbeiten Finden Sie Qualitätshandelsgelegenheiten kann a.360 Handelsstrategien Forex hebeln Freund oder Feind Das Wort Hebelwirkung ist häufig mit dem Handel verbunden. Trotz der vielen interessanten Eigenschaften von Optionen, private Händler nur selten nutzen (I8217m sprechen hier von schweren Optionen, nicht binäre Optionen). Vielleicht Optionen sind unpopulär aufgrund ihrer Reputation der Komplexität. Oder aufgrund ihrer mangelnden Unterstützung durch die meisten Trading-Software-Tools. Oder aufgrund der Preis-Tags der wenigen Tools, die sie unterstützen, und die historischen Daten, die Sie benötigen. Was auch immer der Grund war, haben wir vor kurzem mehrere Verträge für die Entwicklung von Optionen Handelssysteme, und ich war überrascht, dass auch einfache Systeme schien einen relativ konsistenten Gewinn zu produzieren. Besonders verkaufen Optionen erscheint lukrativer als Handel 8216conventional8217 Instrumente. Dieser Artikel ist der erste einer Mini-Serie über Geld verdienen mit algorithmischen Optionen Handel. Lesen Sie weiter 8220Algorithmic Options Trading, Part 18221 It8217s Zeit für den 5. und letzten Teil der Build Better Strategies Serie. In Teil 3 diskutierten wir den Entwicklungsprozess eines modellbasierten Systems, und folglich schließen wir die Reihe mit der Entwicklung eines Data-Mining-Systems ab. Die Prinzipien des Data Mining und des Maschinellen Lernens sind das Thema von Teil 4. Für unser kurzfristiges Handelsbeispiel verwenden wir einen tiefen Lernalgorithmus. Ein gestapeltes autoencoder, aber es funktioniert in der gleichen Weise mit vielen anderen maschinellen Lernalgorithmen. Mit heute8217s Software-Tools sind nur etwa 20 Zeilen Code für eine Maschine Lernstrategie erforderlich. I8217ll versuchen, alle Schritte im Detail zu erklären. Lesen Sie weiter 8220Bessere Strategien 5: Ein kurzfristiges maschinelles Lernsystem8221 Die meisten Trading-Systeme sind vom get-rich-quick-Typ. Sie nutzen vorübergehende Marktinfizienten und zielen auf eine jährliche Rendite im Bereich 100 ab. Sie erfordern eine regelmäßige Überwachung und Anpassung an die Marktbedingungen und haben noch eine begrenzte Lebensdauer. Ihr Auslaufen wird oft von großen Verlusten begleitet. Aber was ist, wenn you8217ve gesammelt einige hübsche Gewinne, und jetzt wollen sie in einem sichereren Hafen platzieren Setzen Sie das Geld unter das Kissen Nehmen Sie es in die Bank Geben Sie es zu einem Hedge-Fonds Offensichtlich, alles, was gegen ein algo trader8217s Ehrencode geht. Hier ist eine Alternative. Lesen Sie weiter 8220Get Rich Langsam8221 We8217re vor kurzem immer mehr und mehr Kodierung Verträge für binäre Option Strategien. Das gibt uns ein schlechtes Gewissen. Da diese Optionen weit verstanden werden als ein System, um naive Händler von ihrem Geld zu trennen. Und ihre Makler machen auf den ersten Blick keinen guten Eindruck. Einige sind in Zypern unter einer gefälschten Adresse geregelt, andere sind nicht reguliert. Sie verbreiteten fabrizierte Geschichten über riesige Gewinne mit Robotern oder EAs. Sie sollen ihre Preiskurven manipulieren, damit Sie nicht gewinnen können. Und wenn Sie noch tun, verweigern einige zu zahlen. Und schließlich verschwinden ohne Spur (aber mit Ihrem Geld). That8217s die Geschichten, die Sie über binäre Wahlenbroker hören. Sind binäre Optionen nichts als Betrug Oder bieten sie eine versteckte Gelegenheit, die sogar ihre Broker sind oft nicht bewusst Continue reading 8220Binary Options: Scam oder Opportunity8221 Deep Blue war der erste Computer, der eine Schachweltmeisterschaft gewonnen. Das war 1996, und es dauerte 20 Jahre bis zu einem anderen Programm, AlphaGo. Könnte der beste menschliche Go Spieler zu besiegen. Deep Blue war ein modellbasiertes System mit fest verdrahteten Schachregeln. AlphaGo ist ein Data-Mining-System, ein tiefes neuronales Netzwerk, das mit Tausenden von Go-Spielen trainiert wird. Nicht verbesserte Hardware, aber ein Durchbruch in Software war wesentlich für den Schritt von oben Schachspieler zu schlagen Top Go Spieler schlagen. In diesem 4. Teil der Mini-Serie untersuchen wir den Data-Mining-Ansatz für die Entwicklung von Handelsstrategien. Diese Methode kümmert sich nicht um Marktmechanismen. Es scannt nur Preiskurven oder andere Datenquellen für Vorhersagemuster. Maschinelles Lernen oder 8220Artificial Intelligence8221 ist nicht immer in Data-Mining-Strategien involviert. In der Tat die beliebtesten 8211 und überraschend profitabel 8211 Data Mining-Methode funktioniert ohne Phantasie Neuronale Netzwerke oder Unterstützung Vektor-Maschinen. Lesen Sie weiter 8220Build Bessere Strategien Teil 4: Machine Learning8221 Dies ist der dritte Teil der Build Better Strategies Serie. Im vorigen Teil diskutierten wir die zehn am stärksten ausgebeuteten Markt-Ineffizienzen und gaben einige Beispiele ihrer Handelsstrategien. In diesem Teil analysieren wir den allgemeinen Prozess der Entwicklung eines modellbasierten Handelssystems. Wie fast alles, können Sie Handelsstrategien in (mindestens) zwei verschiedene Möglichkeiten: There8217s der ideale Weg. Und da ist der wirkliche Weg. Wir beginnen mit dem idealen Entwicklungsprozess. Aufgeteilt auf 10 Stufen. Lesen Sie weiter 8220Build Bessere Strategien Teil 3: Der Entwicklungsprozess8221 Welche Software auch immer wir für den automatisierten Handel verwenden: Wir brauchen alle eine Broker-Verbindung für den Algorithmus, um Preisangebote und Platz-Trades zu erhalten. Scheinbar eine einfache Aufgabe. Und fast jeder Broker unterstützt es durch ein Protokoll wie FIX, durch eine automatisierte Plattform wie MT4, oder durch eine bestimmte Broker-API. Aber wenn Sie denken, können Sie schnell hook up Ihre trading-Software zu einem Broker-API, you8217re up für eine schlechte Überraschung. Liebe Broker 8211 lesen Sie bitte diesen Beitrag und versuchen, hacker8217s und coder8217s Lifes ein wenig einfacher zu machen Lesen Sie weiter 8220Dear Brokers82308221 Handelssysteme kommen in zwei Geschmacksrichtungen: modellbasiert und Data-Mining. Dieser Artikel befasst sich mit modellbasierten Strategien. Die Algorithmen sind oft erstaunlich einfach, aber richtig entwickeln sie hat seine Schwierigkeiten und Fallstricke (sonst würde jeder es tun). Sogar eine beträchtliche Marktineffizienz gibt einem System nur eine relativ kleine Kante. Ein kleiner Fehler kann eine gewinnende Strategie zu einem verlierenden zu machen. Und du wirst das nicht unbedingt im Backtest sehen. Lesen Sie weiter 8220Build Bessere Strategien Teil 2: Modellbasierte Systeme8221 Je mehr Daten Sie zum Testen oder Trainieren Ihrer Strategie verwenden, desto geringer ist das Testergebnis, desto genauer wird das Training sein. Das Problem: Preisdaten sind immer knapp. Noch kürzer, wenn Sie beiseite legen müssen einige Teil für out-of-Probe-Tests. Eine Verlängerung der Test - oder Trainingszeit weit in die Vergangenheit ist nicht immer eine Lösung. Die Märkte der 1990er oder 1980er Jahre waren von heute sehr verschieden, so dass ihre Preisdaten zu irreführenden Ergebnissen führen können. In diesem Artikel I8217ll beschreiben eine einfache Methode, um mehr Trades für das Testen, Training und Optimierung aus der gleichen Menge an Preisdaten zu produzieren. Die Methode wird mit einem Preissystem basierend auf Data-Mining-Preis-Muster getestet. Lesen Sie weiter 8220Bessere Tests mit Oversampling8221 Genügend Blog-Posts, Papiere und Bücher beschäftigen sich mit der richtigen Optimierung und dem Testen von Handelssystemen. Aber es gibt wenig Informationen darüber, wie man an solch ein System an erster Stelle kommt. Die beschriebenen Strategien scheinen oft aus der Luft aufgetaucht zu sein. Ist ein Handelssystem erfordern eine Art von Epiphanie Oder gibt es einen systematischen Ansatz für die Entwicklung dieser Post ist die erste einer kleinen Serie, in denen ich versuchen, eine methodische Methode, um Trading-Strategien zu bauen. Der erste Teil befasst sich mit den beiden wichtigsten Methoden der Strategieentwicklung, mit Markthypothesen und einer Schweizer Franken-Fallstudie. Lesen Sie weiter 8220Build Better Strategies8221 You8217ve hat ein neues Handelssystem entwickelt. Alle Tests lieferten beeindruckende Ergebnisse. So haben Sie es begonnen. Und sind bis 2000 nach 2 Monaten. Oder Sie haben eine Strategie, die für 2 Jahre gearbeitet, aber revently ging in einen scheinbar endlosen Drawdown. Situationen sind jedem Algo-Händler zu vertraut. Was jetzt weiter in kaltem Blut, oder ziehen Sie die Bremsen in Panik Mehrere Gründe können dazu führen, dass eine Strategie, Geld zu verlieren von Anfang an. Es kann bereits abgelaufen sein, da die Markt-Ineffizienz verschwunden ist. Oder das System ist wertlos und der Test gefälscht durch einige Bias, die alle Reality-Checks überlebt. Oder es ist ein normaler Drawdown, dass man nur sitzen muss. In diesem Artikel schlage ich einen Algorithmus vor, um sehr früh zu entscheiden, ob ein System in einer solchen Situation aufgegeben werden soll oder nicht. Lesen Sie weiter 8220The Cold Blood Index8221 Sie sind ein Händler mit ernsthaften Ambitionen, algorithmische Methoden zu verwenden. Sie haben bereits eine Idee, um in einen Algorithmus konvertiert werden. Das Problem: Sie wissen nicht, lesen oder schreiben Code. So mieten Sie einen Vertragskodierer. Ein Mann, der bezahlt für die Bereitstellung eines Skripts, dass Sie in Ihrem MT4, Ninja, TradeStation oder Zorro-Plattform fallen können. Glückwunsch, jetzt bist du ein algorithmischer Händler. Starten Sie einfach das Skript und warten Sie auf das Geld zu rollen in. 8211 funktioniert das wirklich funktionieren Antwort: es hängt davon ab. Lesen Sie weiter 8220I Hired a Contract Coder8221 Kunden fragen oft nach Strategien, die auf sehr kurze Zeitrahmen handeln. Einige sind möglicherweise von 8220I inspiriert hat gerade 2000 in 5 Minuten8221 Geschichten auf Trader-Foren inspiriert. Andere haben von High Frequency Trading gehört. Je höher die Häufigkeit, desto besser muss der Handel sein Die Zorro-Entwickler waren seit Jahren belästigt worden, bis sie schließlich Tickgeschichten und Millisekunden-Zeitrahmen implementierten. Totally nutzlose Features Oder hat kurzfristige Algo-Handel tatsächlich einige quantifizierbare Vorteile Ein Experiment für das Betrachten dieser Materie produziert ein überraschendes Ergebnis. Lesen Sie weiter 8220Is 8220Scalping8221 Irrational8221 Für die Durchführung unserer finanziellen Hacker-Experimente (und für die Erzielung der finanziellen Früchte unserer Arbeit) benötigen wir einige Software-Maschinen für die Forschung, Prüfung, Schulung und Handel finanziellen Algorithmen. Keine bestehende Software-Plattform heute ist wirklich bis zu all diesen Aufgaben. Sie haben also keine andere Wahl, als Ihr System aus verschiedenen Softwarepaketen zusammenzustellen. Glücklicherweise sind zwei normalerweise ausreichend. I8217ll verwenden Zorro und R für die meisten Artikel auf diesem Blog, wird aber auch gelegentlich in andere Werkzeuge zu suchen. Lesen Sie weiter 8220Hacker8217s Tools8221 Wir werden nun unser Experiment mit den 900 Trendhandelsstrategien wiederholen, diesmal aber mit Trades, die vom Market Meanness Index gefiltert wurden. In unserem ersten Experiment fanden wir viele rentable Strategien, einige sogar mit hohen Profitfaktoren, aber keiner von ihnen bestanden White8217s Reality Check. So würden sie alle vermutlich im wirklichen Handel ausfallen, trotz ihrer großen Resultate im Backtest. Dieses Mal hoffen wir, dass das MMI die meisten Systeme verbessert, indem es Handelsabschlüsse in nicht-trending Marktsituationen filtert. Lesen Sie weiter 8220Boosting-Strategien mit MMI8221 Dieser Indikator kann 8211 manchmal sogar doppelt 8211 die Gewinnaussendung von Trend nach Systemen verbessern. Der Market Meanness Index gibt an, ob sich der Markt derzeit in einem 8220trending8221-Regime bewegt oder nicht. So können Verluste durch falsche Signale von Trendindikatoren verhindert werden. Es handelt sich um einen rein statistischen Algorithmus und nicht auf Volatilität, Trends oder Zyklen der Preiskurve. Lesen Sie weiter 8220The Market Meanness Index8221 Als ich mit dem technischen Handel begann, fühlte ich mich wie die Eingabe der mittelalterlichen Alchimistenszene. Eine Vielzahl bizarrer Handelsmethoden und Hunderte von technischen Indikatoren und glücklichen Kerzenmustern versprachen Einblicke in die Zukunft, wenn auch nur von finanziellen Vermögenswerten. Ich frage mich, 8211, wenn eine einzige von ihnen würde wirklich funktionieren, warum sollten Sie alle den Rest Und wie können Sie vorhersagen tomorrow8217s Preis durch Zeichnen Kreise, Winkel, Fledermäuse oder Schmetterlinge auf einem Diagramm Lesen Sie weiter 8220Seventeen Handel Methoden, die ich Don8217t wirklich verstehen 8221 Dies Ist der dritte Teil der Trend-Experiment-Artikelserie. Wir wollen nun beurteilen, ob die positiven Ergebnisse der 900 getesteten Trendfolgen nach Strategien real sind oder nur durch Data Mining Bias verursacht werden. Aber was ist Data Mining Bias, nachdem alle Und was ist diese ominöse White8217s Reality Check. Lesen Sie weiter 8220White8217s Reality Check8221 Dies ist der zweite Teil der Trend-Experimentartikel-Serie mit 900 Systemen und 10 verschiedenen 8220smoothing8221 oder 8220low-lag8221 Indikatoren, um herauszufinden, ob Trend wirklich existiert und mit einem einfachen algorithmischen System ausgenutzt werden kann. Wenn Sie ein solches Experiment durchführen, haben Sie in der Regel einige Erwartungen über das Ergebnis, wie zum Beispiel: Lesen Sie weiter 8220Die Trend-Experiment8221 Die häufigste Handelsmethode ist 8216 gehen mit dem Trend 8216. Während es8217s nicht ganz klar, wie man mit dem Trend gehen kann Ohne es vorher zu wissen, glauben die meisten Händler, dass 8216trend8217 existiert und ausgenutzt werden kann. 8216Trend8217 soll sich in Preiskurven als eine Art Impuls oder Trägheit manifestieren, die eine Preisbewegung fortsetzt, sobald sie begonnen hat. Dieser Trägheitseffekt erscheint nicht in zufälligen Wegkurven. Lesen Sie weiter 8220Trend Indicators8221 Entgegen der landläufigen Meinung ist Geld kein Material gut. Es wird aus dem Nichts von Banken geschaffen, die es leihen. Daher für jede neu erstellte Menge Geld dort die gleiche Menge an Schulden. Sie zerstören das Geld durch die Rückzahlung Ihrer Credits. Da hierdurch eine höhere Summe aus Zins - und Zinseszins verlangt wird und das Geld auch durch Horten dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wird, muß die gesamte Geldmenge ständig wachsen. Es darf niemals schrumpfen. Wenn es immer noch, wie in der Wirtschaftskrise von 1930, Darlehen Ausfälle, Bankenabstürze und Konkurse sind das Ergebnis. Das monetäre System ist daher ein klassisches Ponzi-Schema. Lesen Sie weiter 8220Money und How to Get It8221 Buch (deutsch) Financial Trading in R mit Ilya Kipnis Unser neuer Finanzhandel im R-Kurs ist hier Lernen Sie von Ilya Kipnis, einem professionellen quantitativen Analytiker und Co-Autor von Introduction to Quantitative Trading With R. Beherrschen Sie die Grundlagen des Finanzhandels und lernen Sie, wie man Quantstrat nutzt, um signalbasierte Handelsstrategien im R-Finanzhandel zu entwickeln. 66 interaktive Übungen, die qualitativ hochwertige Videos, In-Browser-Kodierung und Gamifizierung für ein ansprechendes und effektives Lernen kombinieren Erfahrung. Was Sie lernen lernen Ilya Kipnis wird Ihnen die Grundlagen des Finanzhandels zeigen und Ihnen einen Überblick geben, wie Quantstrat verwendet werden kann, um signalbasierte Handelsstrategien in R aufzubauen. Im ersten Kapitel werden Sie auf Handelsgrundlagen einschließlich Impuls - und Oszillationshandel eingeführt . Erste Kapitel für freies Das nächste Kapitel taucht in quantstrat Strategien durch die Abdeckung einer Reihe von Funktionen, die mit der Initialisierung einer Zeitzone, Währung, die Instrumente youll arbeiten mit, zusammen mit quantstrats verschiedenen Frameworks, die es ermöglichen, Analytik durchzuführen. Im dritten Kapitel lernen Sie alles über Indikatoren, die entscheidend für Ihre Trading-Strategie sind. Das vierte Kapitel umfasst Signale - Interaktionen von Marktdaten mit Indikatoren oder Indikatoren mit anderen Indikatoren. Es gibt vier Arten von Signalen in quantstrat und dieses Kapitel deckt sie alle. Das fünfte Kapitel wird grundlegende Grundregeln für Regeln, und wie zu betreten und verlassen Positionen. Das letzte Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Strategie ausführen und analysieren können. Bereit, den Kurs zu nehmen Was denkst du