Buff Up Your Moving Mittelwerte

Buff Dormeier Dieser Monat in Traders Tipps, gut buffing up Ihre bewegten Durchschnitte mit dem Volumen-Gewichtung-Methode in Buff Dormeiers Artikel in dieser Ausgabe, Buff vorgestellt Herauf Ihre beweglichen Durchschnitte. Die Gewichtungsformel wurde als eine Funktion in EasyLanguage erstellt, so dass sie von jeder Analysetechnik oder Strategie aus referenziert werden kann. Darüber hinaus wurde auch ein einfacher zweizeiliger, volumengewichteter Indikator, der auf die Funktion verweist, aufgenommen. Der Name der volumengewichteten Durchschnittsfunktion ist BuffAverage. Die Funktion hat zwei Eingänge, Preis und Länge. Die Preisangabe entspricht dem Preiswert, auf dem die Durchschnittsberechnung basiert. Die Längenangabe repräsentiert die Anzahl der Balken, die bei der Berechnung des Mittelwerts verwendet werden. Hier ist die EasyLanguage für die Funktion: Typ. Funktion, Name. BuffAverage Eingaben: Preis (Numerisch), Länge (Numerisch) Variablen: VolSum (0), Buff (0) VolSum Summation (Volumen, Länge) Buff 0 Wenn VolSum 0 Then Begin For value1 0 To Length - 1 Begin Buff Buff ((Pricevalue1 VolumeWert1) VolSum) End End Der zweireihige, volumengewichtete Mittelwert für EasyLanguage heißt Buff-Mittelwerte. Diese Anzeige hat drei Eingänge. Die Preisangabe entspricht dem Preiswert, auf dem die Durchschnittsberechnung basiert. Der FastAvg-Eingang repräsentiert die Anzahl der Balken, die bei der schnellen volumengewichteten Durchschnittsberechnung verwendet werden sollen. Der SlowAvg-Eingang repräsentiert die Anzahl der Balken, die bei der langsamen volumengewichteten Durchschnittsberechnung verwendet werden sollen. Ein einfaches Warnkriterium wurde ebenfalls aufgenommen, um eine Warnung zu liefern, wenn die beiden Leitungen kreuzen. Unten ist die EasyLanguage für diese Anzeige. Die empfohlenen Eigenschaften für das Kennzeichen werden nach dem EasyLanguage-Code angezeigt. Typ. Kennzeichen, Name. Buff Averages Eingaben: Preis (Close), FastAvg (5), SlowAvg (20) Plot1 (BuffAverage (Preis, FastAvg), FastBuff) Plot2 (BuffAverage, SlowAvg) Bullish Crossover.) Wenn Plot1 Kreuze unten Plot2 dann Alert (Buff-Mittelwerte Bearish Crossover.) Chart-Stil: PlotName Style Gewicht FastBuff Linie dünnste SlowBuff Linie dünnste Diagramm Farbe: PlotName Farbe FastBuff Magenta SlowBuff Cyan Skalierung: Gleich wie das Symbol. Der EasyLanguage-Code für die Funktion und Indikator des Buff-Durchschnitts steht auch im EasyLanguage-Teil des Support-Bereichs auf der Omega Researchs-Website zum Download zur Verfügung. Der Name der Datei ist BuffAvg. Els für den Einsatz in TradeStation und ProSuite 2000i. Contents Für FEB 2001 Buff Up Your Moving Average von Buff Dormeier ARTIKEL SYNOPSIS. Moving Averages auf Steroide Buff Up Your Moving Averages von Buff Dormeier Want bessere Ergebnisse Kombinieren Sie Ihre bewegten Durchschnitte mit Volumen und sehen, was passiert. Warum sollten Techniker nur über Openhighlowclose Zahlen und Zeit in Bildung Preismittelwerte Die Mittelwerte, die ich verwende, verbessern die Leistung, indem Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt mit Volumeninformationen ändern. Volumen repräsentiert die Anzahl der Teilnehmer, die bereit sind, an verschiedenen Punkten des Preises und der Zeit zu wetten. Mein Preisdurchschnitt misst die Verpflichtung, die durch ein nahes, gewichtetes an diesem Tagevolumen ausgedrückt wird, verglichen mit dem Gesamtvolumen während des. DURCH: Buff Dormeier SUBJECT: Handelstechniken Doppel-Bottom Bestätigung Strategie von Arthur Hill ARTIKEL SYNOPSIS. Wie man in den Handel kommen Doppel-Bottom-Bestätigungsstrategie Heres eine Strategie mit einem bewährten Muster, um schnellere Einstiegssignale zu erreichen und die Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Von Arthur Hill Der doppelte Boden, der im Dow Jones Industrial Average (DJIA) und vielen anderen Wertpapieren im Oktober 1998 auftauchte, ist eine unvergessliche Formation, eine starke Umkehrung. Mit der Macht hinter es im Auge, entwickelte ich eine Einstiegsstrategie auf der Grundlage der doppelten Boden, oder der zweite Test eines Key Support-Ebene. Ich nenne es die Double-Bottom-Bestätigung Strategie. DOUBLE BOTTOMS Doppelböden gelten als. BY: Arthur Hill SUBJECT: Handelstechniken Interview: Tom Rietz Von Iowa Elektronische Märkte von John Sweeney ARTIKEL SYNOPSIS. Handel Die Zukunft (n) Tom Rietz Von Iowa Elektronische Märkte Iowa Electronic Märkte (IEM) sind Echtgeld-Futures-Märkte, in denen Studenten und Fachleute Handelsverträge alles von US-Politik zu Federal Reserve Geldpolitik zu Computer-Returns. Diese Märkte werden von der Fakultät an der University of Iowa Tippie College of Business als Teil ihrer Forschung und Lehre Mission betrieben. Thomas Rietz, Associate Professor für Finanzen an der University of Iowa, ist ein Iowa Electronic Markets Manager. Rietz verwendet eine Kombination von theoretischen, empirischen und experimentellen Arbeiten, um zwei Prim zu untersuchen. BY: John Sweeney SUBJECT: Interview Buchstaben zu SampC ARTIKEL SYNOPSIS. PHASOR DISPLAYS Editor, ich möchte nicht negativ sein, aber ich muss zugeben, dass John Ehlerss Artikel im Dezember 2000 SampC, Phasor Displays, wie üblich, frustriert mich. Auf einer Skala von eins bis 10, Id Grad ihn, Brillanz: 9, Klarheit der Exposition: 1. Zum Beispiel eine kleine Puzzlement: In Abbildung 7, in Quadranten II theres eine Notiz, Punkt 28. Ist dies nicht Punkt 23 Theres ein Punkt 28 in der Nähe der Oberseite der Tabelle, in Quadrant I. Im Quadranten I, theres eine Notiz, im Gegenuhrzeigersegment. Isnt die Swing-Bar 21, 22, 2341 ein im Uhrzeigersinn Swing Es hätte hilfreich sein, ein Diagramm mit typischen Trend enthalten. BY: Technische Analyse, Inc. GEGENSTAND: Briefe an SampC Marktbreite: Volumen von Dennis D. Peterson ARTIKEL SYNOPSIS. Festlegung Markt Markt Markt Breite: Volumen von allen Markt Breite Maßnahmen, um die allgemeine Gesundheit des Marktes zu bestimmen, ist das Volumen vielleicht eines der am schwierigsten zu bedienen. Von Dennis D. Peterson Es dauert nur wenige Aktien, um wichtige Indizes wie den Dow Jones Industrial Average, die Standard Amp Poors 500 und die Nasdaq Composite nach oben zu drücken, und das ist vor allem für die Nasdaq Composite, die durch die Marktkapitalisierung gewichtet wird . Um Einblick in die Marktdynamik zu erhalten, wenden sich die Marktteilnehmer an Marktindikatoren. Breadth misst, wie viel des Marktes an einem Index teilnimmt. Von: John Sweeney SUBJECT: Eröffnung Position Positionierung Mit Monte-Carlo-Simulation von Michael R. Bryant, Ph. D. ARTIKELSYNOPSEN. Müssen wissen, wie viel auf Ihrem nächsten Handel setzen Sie können es herausfinden mit 95 Zuverlässigkeit mit dieser Simulationstechnik. Betrachten Sie dies: Jane und Joe begann den Handel der gleichen Standard-Amp-Poors 500 Futures-Trading System zur gleichen Zeit. Sie begannen jeweils mit 100.000 und beide folgten dem System genau. Aber 12 Monate später, Joes Konto wert 200.000, während Janes Konto war nur 50.000 wert. Was war der Unterschied in ihrem Handel Position Sizing. Als sein Konto Eigenkapital erhöhte Joe die Zahl der Verträge in einer nahe optimalen Weise, was zu einem scharfen Start in equi. Durch: Michael R. Bryant, Ph. D. THEMA: Handelstechniken QampA von Don Bright ARTIKELSYNOPS. NASDAQ STOPS Sind Nasdaq Stopps possibleMy Broker sagt mir, dass Sie nicht schützen können sich auf dem Nachteil, indem Sie in einem Stoploss Verkauf zu bestellen, wenn Ihre Aktie ist auf der Nasdaq aufgelistet. Ist das wahr - Lana Huddleston Gute Frage. Da es an der New York Stock Exchange (NYSE) und der American Stock Exchange (AMEX) (Spezialistensystem) keinen eigentlichen Markt mit einem einzigen Unternehmen gibt, der die Preisbildung der Aktie kontrollieren wird, Stop Order Da der Nasdaq ein fragmentierter Markt ist (mit vielen Market Maker anstelle eines einzigen Spezialisten), gibt es keine praktische. BY: Don Bright SUBJECT: Qampa Der Chartist von Edwin Polokoff ARTIKEL-SYNOPSIS. A Cautionary Tale Die Chartist Charts dont liegen, nur für den Fall, dass Sie eine Erinnerung benötigt. Von Edwin Polokoff Ich werde George nie vergessen. Als ich ihn zum ersten Mal traf, war er ein Mann in den späten 50er Jahren, etwas pausenhaft, von mittlerer Höhe, dunkles Haar mit grauen, silbern umrandeten Gläsern, die müde Augen abschirmten, gestreift - George sah gefügig aus. Ein genauerer Blick verriet seine scheinbar lockere Art und Weise. Seine Hände schüttelten leicht, aber unkontrolliert, besonders wenn er aß oder schrieb. Meine Schlussfolgerung war, dass er zu viele Börsenkriege durchgemacht hatte und der Verschleiß seiner Nerven, der Stress seiner Beschäftigung, entstanden war. Von: Edwin Polokoff SUBJECT: War Story Traders Tipps BY: Technische Analyse, Inc. Traders Resource: Handelssysteme ARTIKEL SYNOPSIS. Trading Systems Trading-Systeme können dazu beitragen, die subjektive Interpretation von Handelsentscheidungen, indem sie automatisierte Kauf-und Verkaufssignale basierend auf vorprogrammierten Regeln. Trading-Systeme sind in der Regel Computer-Programme, sondern kann auch ein Echtzeit-Service, Emission von Signalen oder eine Reihe von veröffentlichten Regeln zu folgen. Sie können sich auf eine oder mehrere Handelsdisziplinen wie künstliche Intelligenz, Gann-Analyse, Astrologie, Indikatorsätze oder benutzerdefinierte Regeln verlassen. In diesem Monat in Traders Resource, präsentieren wir eine Liste der öffentlich verfügbaren Handelssysteme, von denen die meisten als Softwarepakete für persona verkauft werden. BY: Technical Analysis, Inc. SUBJECT: Trading SystemsFebruary 2001 TRADERS TIPPS OMEGA RESEARCH EASYLANGUAGE Dieser Monat in Traders Tipps, auch buffing up Ihre gleitenden Durchschnitte mit dem Volumen-Gewichtung Methode in Buff Dormeiers Artikel in dieser Ausgabe präsentiert, Buff Up Your Moving Averages . Die Gewichtungsformel wurde als eine Funktion in EasyLanguage erstellt, so dass sie von jeder Analysetechnik oder Strategie aus referenziert werden kann. Zusätzlich wurde auch ein einfacher zweizeiliger, volumengewichteter Indikator, der auf die Funktion verweist, aufgenommen. Der Name der volumengewichteten Durchschnittsfunktion ist BuffAverage. Die Funktion hat zwei Eingänge, Preis und Länge. Die Preisangabe entspricht dem Preiswert, auf dem die Durchschnittsberechnung basiert. Die Längenangabe repräsentiert die Anzahl der Balken, die bei der Berechnung des Mittelwerts verwendet werden. Hier ist die EasyLanguage für die Funktion: Der zweizeilige volumengewichtete Mittelwert für EasyLanguage heißt Buff-Mittelwerte. Diese Anzeige hat drei Eingänge. Die Preisangabe entspricht dem Preiswert, auf dem die Durchschnittsberechnung basiert. Der FastAvg-Eingang repräsentiert die Anzahl der Balken, die bei der schnellen volumengewichteten Durchschnittsberechnung verwendet werden sollen. Der SlowAvg-Eingang repräsentiert die Anzahl der Balken, die bei der langsamen volumengewichteten Durchschnittsberechnung verwendet werden sollen. Ein einfaches Warnkriterium wurde ebenfalls aufgenommen, um eine Warnung zu liefern, wenn die beiden Leitungen kreuzen. Unten ist die EasyLanguage für diese Anzeige. Die empfohlenen Eigenschaften für das Kennzeichen werden nach dem EasyLanguage-Code angezeigt. Der EasyLanguage-Code für die Funktion und Indikator des Buff-Durchschnitts steht auch im EasyLanguage-Teil des Support-Bereichs auf der Omega Researchs-Website zum Download zur Verfügung. Der Name der Datei ist BuffAvg. Els für den Einsatz in TradeStation und ProSuite 2000i. - Gaston Sanchez, EasyLanguage Expert Omega Research Inc. 800 422-8587, 305 270-1095 omegaresearch ZURÜCK Die Buff-Mittelwerte, wie beschrieben von Buff Dormeier in seinem Artikel Buff Up Your Moving Averages in dieser Ausgabe, kann leicht in MetaStock neu erstellt werden 6.52 oder höher. Um die Anzeige in MetaStock neu anzuzeigen, wählen Sie im Menü Extras den Eintrag Indicator Builder aus, und klicken Sie auf Neu. Die Formel kann auf zwei Arten geschrieben werden: 1. X: Eingabe (Zeitperioden, 1.500.25) Summe (VC, X) Summe (V, X) 2. X: Eingabe (Zeitperioden, 1.500,25) Summe VC, X) (Cum (V) - Ref (Cum (V), - X)) Um es zu plotten, suchen Sie Buff Mittelwerte in MetaStocks Indicator Quicklist. - Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis ZURÜCK NEUROSHELL TRADER Buff Dormeiers ist der volumengewichtete gleitende Durchschnitt bereits ein Standardindikator im NeuroShell Trader (Abbildung 1). Um sie in ein Diagramm einzufügen, müssen NeuroShell Trader-Benutzer nur die Indikatorkategorie mit dem Namen Volumengewichteter gleitender Durchschnitt auswählen und dann den ersten Indikator auswählen, der auch als volumengewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet wird. Es gibt insgesamt 15 weitere verwandte volumengewichtete gleitende Durchschnitte, die unsere Benutzer auch ausprobieren können. ABBILDUNG 1: NEUROSHELL. Dies zeigt die Parameter des volumengewichteten gleitenden Durchschnitts, wie es in NeuroShell Trader Professional gebaut wird. Benutzer von NeuroShell Trader Professional oder DayTrader Professional wollen auch die Perioden in ihrem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt Crossover mit dem genetischen Algorithmus Optimierer zu optimieren. Beispielsweise wurde diese Handelsstrategie für den Zeitraum von 93098 bis 11600 auf Microsoft angewendet. Mit dem Optimierer in NeuroShell Trader Professional erzielte die Handelsstrategie eine Umsatzrendite von 146,3 gegenüber einer 26,3 Preisänderung (Abbildung 2). ABBILDUNG 2: NEUROSHELL. Dies zeigt das Ergebnis einer optimierten Handelsstrategie, die in NeuroShell Trader Professional auf Übernahmen von volumengewichteten gleitenden Durchschnittswerten basiert. Benutzer von NeuroShell Trader können zum S TOCKS amp C OMMODITIES Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um ein Beispiel-Diagramm herunterladen. Für weitere Informationen über NeuroShell Trader, besuchen Sie NeuroShell. - Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems neuroshell GEHEN SIE ZURÜCK BYTE IN DEN MARKT Heres, wie die Umsetzung Buff Dormeiers Buff gleitende Durchschnitte in Byte in den Markt (BITM). Das Handelssystem, das die Berechnung des volumengewichteten gleitenden Durchschnitts und basierend auf Überkreuzungen dieses gleitenden Durchschnitts zeigt, ist in 3 gezeigt. Das Testen des Systems auf einem Portfolio (wir nennen diese eine Sicherheitsgruppe) kann sehr einfach durchgeführt werden. Zuerst haben wir eine Sicherheitsgruppe aller Wertpapiere in den Artikeln 12 Untergruppen beschrieben (einige dieser Ticker sind nicht mehr aktuell). ABBILDUNG 3: BYTE IN DEN MARKT. Hier ist die Berechnung für den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt in Byte Into The Market. Um die Sicherheitsgruppe zu erstellen, wählen Sie Sicherheitsgruppen aus dem Menü Datei, um das Dialogfeld Sicherheitsgruppen zu öffnen. Überprüfen Sie die Wertpapiere in der Gruppe, und benennen Sie und speichern Sie die neue Gruppe auf dem Datenträger. Wenn Sie keine Quelle für diese Daten haben, können Sie das kostenlose BITM-Zitat-Programm von unserer Website herunterladen, um kostenlose Daten von Yahoo herunterzuladen. Wir haben dann Daten in der BITM-Software auf die Wertpapiere dieser Hauptgruppe beschränkt. Nach dem Benennen und Speichern der Sicherheitsgruppe klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Data To Group einschränken. Wenn Sie BITM mit dieser Datenbeschränkung verwenden, wird das Programm keine anderen Daten verwenden oder zur Auswahl anzeigen, was die Angabe der 12 Untergruppen einfacher macht und Sie leichter durch die Wertpapiere (Wertpapiere wechseln) in der Gruppe blättern können, Die Sie verwenden, um das System nach jedem Ticker zu untersuchen (zB werden nur die Ticker in der Gruppe in das Layout platziert, wenn Sie durch Wertpapiere mit Ihrem Mausrad oder durch wiederholte Klicks auf Symbolleisten klicken). Wir haben ein Layout mit dem Chartsystem und den beiden volumengewichteten gleitenden Durchschnitten in einem Fenster und dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den beiden SMAs in einem zweiten Bereich erstellt. Diese Chartvorlage (Layout) steht auf unserer Website unter tarnsoftbuff. zip zum Download zur Verfügung. ABBILDUNG 4: BYTE IN DEN MARKT. Heres ein Handelssystem in Byte Into The Market auf Buff Volumen-gewichtete gleitende Durchschnitte basiert. Die beiden volumengewichteten gleitenden Mittelwerte sind in einem Fenster und das einfache gleitende Mittel (SMA) Crossover-System und die beiden Smas befinden sich in einem zweiten Fenster. Diese Chartvorlage steht zum Download auf der Tarn Softwares-Website zur Verfügung. ABBILDUNG 5: BYTE IN DEN MARKT. Sie können das Buff-Handelssystem auf Ihrer Hauptsicherheitsgruppe testen, indem Sie im Dialogfeld zum Überprüfen der Sicherheitstests die Parameter Ihres Tests aufrufen (Abbildung 6). Ein Diagramm, das aus dieser Vorlage erstellt wurde, ist in Abbildung 4 dargestellt. Um einen Test auf der Hauptsicherheitsgruppe auszuführen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die farbige Statusschaltfläche für das gehandelte Handelssystem, um das Kontextmenü anzuzeigen, und wählen Sie Mehrere Sicherheitstests aus (siehe Abbildung 5). Daraufhin erscheint das Dialogfenster für mehrere Sicherheitstests, in dem Sie Ihr Cash-Management festlegen können (z. B. keine Stopps, keine Provision, konstante Handelsmenge) und die Termine für die Tests sowie die Rangfolge der Ergebnisse. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle, um alle Wertpapiere in den 12 Teilkonzernen auf einmal zu testen (da die Sicherheitsgruppendatenbeschränkung bedeutet, dass es sich um die einzigen Wertpapiere handelt, die BITM derzeit verwendet). Oder Sie können eine der Untergruppen angeben, indem Sie auf Clear tags klicken und dann die Wertpapiere in der Untergruppe überprüfen. Ein solcher Aufbau ist in Fig. 6 für die SampP-Großkappe, die höchste Beta-Untergruppe, gezeigt. Diese Untergruppe kann auf Festplatte gespeichert werden, so dass Sie in der Zukunft können Sie leicht, dass bestimmte Untergruppen Selektionen (laden Sie es aus einer Disk-Datei). ABBILDUNG 6: BYTE IN DEN MARKT. Wählen Sie die Parameter für Ihren Handelssystem-Test, einschließlich Cash-Management, Test-Daten, und wie Sie die Ergebnisse Rangliste. Sie können den Test für alle Wertpapiere in Ihrem Hauptportfolio ausführen, oder Sie können einen Teilkonzern der zu testenden Aktien erstellen. Dieser Tipp ist auch bei tarnsoft erhältlich. --Tom Kohl, Tarn Software, 303 794-4184 bitmtarnsoft, tarnsoft GO ZURÜCK INVESTORRT Hier sind die InvestorRT-Scan-Formeln für diese Monate Traders Tipps Thema, Buff gleitende Durchschnitte. Buff-Mittelwerte werden in Real Time Language wie folgt berechnet: Dabei gilt: CL ist der letzte Preis VO ist das Tagesvolumen VMA ist der Volumenbewegungsdurchschnitt über n Perioden. Der gesamte Ausdruck wird über n Perioden summiert. Beachten Sie, dass der Volumenbewegungsdurchschnitt (VMA) mit seiner Periode multipliziert wird, um das Gesamtvolumen zu erhalten. --Eric Hynniman Linn Software, 800 546-6842 saleslinnsoft, linnsoft GO ZURÜCK TRADINGSOLUTIONS Mit TradingSolutions können Sie benutzerdefinierte Formeln als Funktionsdefinitionen eingeben, die Sie für alle Bestände oder Datenreihen in Ihrem Portfolio verwenden. Diese Funktionen können auch für andere Benutzer freigegeben werden. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt in Buff Dormeiers Artikel in dieser Ausgabe, können Sie in TradingSolutions mit der folgenden Formel eingegeben werden: Div (Sum (Mult (Close, Volume), Period), Summe (Volume, Period )) Diese Funktion ist in einer Funktionsdatei verfügbar, die von unserer Website im Bereich Solution Library heruntergeladen werden kann. Er kann dann mit Importfunktionen in TradingSolutions importiert werden. Aus dem Menü Datei. Ein Beispieldiagramm ist in Fig. 7 zu sehen. Fig. 7: HANDELSLÖSUNGEN. Heres ein Beispieldiagramm der Buff Volumen-gewichteten gleitenden Durchschnitte, wie in TradingSolutions Software implementiert. Um eine dieser importierten Funktionen auf eine Aktie oder Gruppe von Aktien anzuwenden, wählen Sie Neues Feld hinzufügen. Aus dem Kontextmenü für die Aktie oder Gruppe wählen Sie Berechnen einen Wert. Dann die gewünschte Funktion aus der Traders-Tipp-Funktionsgruppe auswählen. --Gary Geniesse, TradingSolutions Projektleitung NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 Infotradingsolutions tradingsolutions GO BACK TECHNIFILTER PLUS Hier ist die TechniFilter Plus Formel, die den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt berechnet in Buff Dormeiers Artikel in dieser Ausgabe, Buff Up Ihre beweglichen Durchschnitte. Die Formel nutzt den TechniFilter Plus F-Modifier, um diesen Durchschnitt zu berechnen. Besuchen Sie RTRs Website bei rtrsoftware, um diese Formel sowie Programm-Updates herunterzuladen. Release 8.3 steht zum Download zur Verfügung. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail: rtrsoftaol rtrsoftware ZURÜCK AIQ TRADINGEXPERT Hier ist ein EDS-Code für AIQ TradingExpert, der die Buff-Verschiebungsdurchschnitte implementiert, die von einem AIQ TradingExpert-Benutzer übermittelt werden. - Onnfoh Yu, AIQ TradingExpert Benutzer GO ZURÜCK HIGH PERCENTAGE TRADING SYSTEM CODE Das Handelssystem in meinem Artikel in dieser Ausgabe verwendet, Position Sizing mit Monte Carlo Simulation, kann in TradeStation und andere Software wie folgt codiert werden: - Michael R. Bryant GEHEN SIE ZURÜCK MONTE CARLO SYSTEM Die EasyLanguage 2000i-Funktion namens MonteCarlo, die in meinem Artikel in dieser Ausgabe, Position Sizing mit Monte Carlo Simulation, bezeichnet wurde, verwendet eine Monte-Carlo-Simulation, um die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass eine Serie von Trades ein spezifiziertes Maximum ergibt Geschlossen-trade Drawdown. Es besteht aus den folgenden Schritten: Sammeln Sie die Profitverluste für jeden Handel und die Menge auf jedem Handel riskiert. Nachdem alle Trades gesammelt sind, um die Anzahl der zufälligen Sequenzen Loop: A. Generieren Sie eine zufällige Reihenfolge der angegebenen Trades. B. Kumulieren Sie das Konto-Eigenkapital und berechnen Sie den maximalen Drawdown und die Rendite für die aktuelle Sequenz. C. Inkrementale Summen für die durchschnittliche Rendite und die Wahrscheinlichkeit, das Ziehungsziel zu erreichen. Teilen Sie die Summen aus C durch die Anzahl der Sequenzen, um die durchschnittliche Rendite und die Drawdown-Wahrscheinlichkeit zu erhalten. Die Funktion verwendet den integrierten Parameter TotalTrades, um zu ermitteln, wann jeder Trade beendet wird. Wenn TotalTrades den Wert ändert, zeigt es an, dass der vorherige Handel ausgegangen ist und der Profitverlust für diesen Handel in einem Array gesammelt wird. In bestimmten Fällen ist es möglich, dass TotalTrades in diesem Fall auf dem aktuellen Balken um 2 erhöht wird, der Profitverlust der beiden letzten Trades wird auf demselben Balken aufgezeichnet. Sobald alle Handelsdaten in Arrays gesammelt wurden, wartet die Funktion bis zum Ende des Diagramms, bevor die Berechnungen gestartet werden. Weil das Handelssystem einen Tag (an den folgenden Tagen der Öffnung) vorwärts schaut, erreicht es nie den letzten Stab auf dem Diagramm. Infolgedessen ist es notwendig, die Berechnungen auf dem letzten bis letzten und nicht auf dem letzten Balken im Diagramm auszuführen. Dies ist der Zweck der Zeile, die die Funktion LastCalcDate enthält. Eine zufällige Folge von Trades wird erzeugt, indem zuerst eine Reihe von M Zufallszahlen in einem Array gesammelt wird, wobei M die Anzahl der Trades ist. Dann wird das Array der Zufallszahl sortiert, und die Reihenfolge des sortierten Arrays wird als die Sequenz der Trades genommen. Bei der Berechnung der Rendite und der Inanspruchnahme für jede Sequenz wird die Anzahl der Kontrakte nach folgendem berechnet: N Risk100 EquityTradeRisk, wobei Risk der feste Bruchteil in Prozent ist (dh der Prozentsatz des Kontos, der auf jedem Trade riskiert wird), Equity ist das aktuelle Eigenkapital In dem Konto bis zu diesem Punkt, und TradeRisk ist der Dollar-Betrag auf den nächsten Handel riskiert. Da die Anzahl der Verträge eine ganze Zahl sein muss, wird N auf die nächste ganze Zahl gerundet. Die Anzahl der Verträge wird dann mit dem Trade Profit-Verlust multipliziert und zum aktuellen Eigenkapital addiert, um den neuen Eigenkapitalwert zu erhalten. Der EasyLanguage 2000i Code für die Funktion MonteCarlo folgt: --Michael R. Bryant 310 370-4069 GO BACK Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2001, Technische Analyse, Inc. Zurück zu Februar 2001 Inhalt